Determinantes de los spreads de los bonos emitidos por instituciones del sistema financiero costarricense

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Autores:	Ascencio Chaves, Carina María, Barboza Montealegre, José Antonio, López Barquero, José Pablo, Valverde Granados, Erick Fabian
格式:	tesis de maestría
Fecha de Publicación:	2021
实物特征:	El propósito de la presente investigación es identificar los principales determinantes de los spreads de los bonos emitidos por instituciones del sistema financiero costarricense mediante el apoyo de estadísticas descriptivas y la metodología econométrica de datos de panel con efectos fijos. El análisis muestra que la calificación de riesgo y la frecuencia con la que opera un título valor son componentes relevantes en la definición de la sobretasa, al igual que algunas proxies de riesgo de crédito y riesgo de liquidez como el endeudamiento económico y el Índice de Cobertura de Liquidez, así como variables relacionadas al riesgo país como el EMBI. Sin embargo, existe una clara limitación en el mercado costarricense en cuanto a datos, lo que dificulta concluir sobre otras variables relevantes en la determinación de dicha sobretasa.
País:	Kérwá
机构:	Universidad de Costa Rica
Repositorio:	Kérwá
语言:	Español
OAI Identifier:	oai:kerwa.ucr.ac.cr:10669/85765
在线阅读:	https://hdl.handle.net/10669/85765
Access Level:	acceso abierto
Palabra clave:	MERCADO FINANCIERO ECONOMETRÍA BOND MARKET BID-ASK SPREAD BONDS SPREADS SISTEMA FINANCIERO COSTARRICENSE DETERMINANTES RIESGO DE CREDITO RIESGO DE LIQUIDEZ