Term Structure of Interest Rates
Đã lưu trong:
| Tác giả: | |
|---|---|
| Định dạng: | artículo original |
| Trạng thái: | Versión publicada |
| Ngày xuất bản: | 2005 |
| Miêu tả: | The risk free rate on bonds is a very important quantity that allows calculation of premium values on bonds. This quantity of stochastic nature has been modeled with different degrees of sophistication. This paper reviews the major models utilized in the estimation of the risk free rate and gives an example of the behavior generated by one of these models. |
| Quốc gia: | Portal de Revistas UCR |
| Tổ chức giáo dục: | Universidad de Costa Rica |
| Repositorio: | Portal de Revistas UCR |
| Ngôn ngữ: | Español |
| OAI Identifier: | oai:portal.ucr.ac.cr:article/257 |
| Truy cập trực tuyến: | https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/view/257 |
| Từ khóa: | Interest Rates Term Structure Stock Dynamics Tasas de Interés Estructura de Tasas de Interés Dinámica de Acciones |