Fitting non-gaussian Models to Financial data: An Empirical Study
Đã lưu trong:
| Nhiều tác giả: | , |
|---|---|
| Định dạng: | artículo original |
| Trạng thái: | Versión publicada |
| Ngày xuất bản: | 2004 |
| Miêu tả: | In this paper are presented some experiences about the modeling of financial data by three classes of models as alternative to Gaussian Linear models. Dynamic Volatility, Stable Lévy and Diffusion with Jumps models are considered. The techniques are illustrated with some examples of financial series on currency, futures and indexes. |
| Quốc gia: | Portal de Revistas UCR |
| Tổ chức giáo dục: | Universidad de Costa Rica |
| Repositorio: | Portal de Revistas UCR |
| Ngôn ngữ: | Español |
| OAI Identifier: | oai:archivo.portal.ucr.ac.cr:article/239 |
| Truy cập trực tuyến: | https://archivo.revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/view/239 |
| Từ khóa: | Dynamic Volatility Stable Processes Diffusions with Jumps Likelihood Volatilidad Dinámica Procesos Estables Difusiones con Saltos Verosimilitud |