Sistema de modelos para la predicción de pago de cuotas anticipadas a préstamos / modelos de “mejor próxima oferta” en productos bancarios
Guardado en:
| Autor: | |
|---|---|
| Formato: | tesis de maestría |
| Fecha de Publicación: | 2021 |
| Descripción: | RESUMEN PRÁCTICA PROFESIONAL I Uno de los problemas que afrontan las entidades financieras al otorgar créditos es el de la posibilidad de que el cliente cancele anticipadamente el préstamo que se le haya concedido, o que realice pagos anticipados. Por ello, como una forma de prevenir dicho problema, en este estudio se proponen diversos métodos que permiten ajustar modelos matemáticos útiles para estimar el riesgo de que se presenten esos casos. Además, se identifican aquellas variables que captan los sistemas de información de las entidades financieras y que se relacionan con los clientes a quienes se les señale esa práctica. Entre los modelos ajustados se tienen los modelos de supervivencia, para el caso de los clientes que efectúan la cancelación anticipada de sus préstamos, y los modelos de regresión logística para los que hacen pagos anticipados. Para estos últimos se obtuvieron tasas de clasificación correcta de hasta 89,4%. A la vez se identificaron grupos con un riesgo de cancelación y de pago anticipado altos, lo cual le permite a la entidad financiera saber cómo minimizar la cantidad de pagos o de cancelaciones anticipadas de las operaciones comerciales; o, en algunos escenarios, buscar cómo colocar el dinero en otras operaciones para de esta forma obtener un mejor rendimiento. |
| País: | Kérwá |
| Institución: | Universidad de Costa Rica |
| Repositorio: | Kérwá |
| Lenguaje: | Español |
| OAI Identifier: | oai:kerwa.ucr.ac.cr:10669/84558 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/10669/84558 |
| Palabra clave: | Sistemas Recomendación Próxima Mejor Oferta Cuotas anticipadas |