Cálculo de los factores empíricos para la estimación de rendimientos en NYSE de 1900 a 1925

 

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Detalles Bibliográficos
Autor: Vargas Carrillo, Daniel
Formato: proyecto fin de carrera
Fecha de Publicación:2016
Descripción:Tesis (licenciatura en economía)
País:Kérwá
Institución:Universidad de Costa Rica
Repositorio:Kérwá
OAI Identifier:oai:kerwa.ucr.ac.cr:10669/73578
Acceso en línea:https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/3545
https://hdl.handle.net/10669/73578
Palabra clave:ACTIVOS FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS - METODOS ESTADISTICOS
BOLSA DE VALORES - NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS) - 1900-1925
MERCADOS FINANCIEROS
MODELOS DE VALORACION DE ACTIVOS DE CAPITAL
RIESGO (ECONOMIA)