Proyección de la Tasa Básica Pasiva de Costa Rica
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| Formato: | tesis de maestría |
| Fecha de Publicación: | 2019 |
| Descripción: | La Tasa Básica Pasiva (TBP) es un elemento fundamental del mercado financiero que permite tanto a las entidades financieras como a los agentes demandantes saber las condiciones propias del mercado en determinado periodo. El presente trabajo pretende proyectar la TBP para conocer el movimiento de esta en el mercado financiero. A partir del periodo de la serie al cierre mensual de enero 2009 a febrero 2018, se aplican tanto técnicas paramétricas (Box-Jenkins) como no paramétricas (Redes Neuronales) con el fin de encontrar el mejor modelo de predicción para los 24 meses posteriores. En los resultados, al analizar la serie a partir de identificación y técnicas de bondad de ajuste para varios modelos ARIMA, se encuentra que, con una transformación logística con diferenciación de segundo orden, el mejor modelo es un ARIMA (0,1, 0)(1,0,0)[12], donde además se cumplen todos los supuestos del modelo. Al comparar los dos métodos de estimación, para las Redes Neuronales las medidas de desempeño predictivas son muy cercanas a las obtenidas por el modelo ARIMA, sin embargo, gráficamente se observa la deficiencia en la conducta predictiva del modelo no-paramétrico; de igual manera comparando los datos obtenidos y sus intervalos de confianza, se le atribuye una mejor adecuación de proyección al enfoque paramétrico para la TBP. La proyección de la TBP deja ver que en los próximos dos años el mercado financiero presentará un decrecimiento en las tasas de interés de inversión (ahorro) y crédito en colones que tengan la Tasa Básica Pasiva como referencia. |
| País: | Kérwá |
| Institución: | Universidad de Costa Rica |
| Repositorio: | Kérwá |
| OAI Identifier: | oai:kerwa.ucr.ac.cr:10669/79944 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/10669/79944 |
| Palabra clave: | Tasa Básica Pasiva Proyección Series de tiempo Finanzas |