Estudio de modelos de volatilidad estocástica en la valoración de opciones europeas
Uloženo v:
| Autor: | |
|---|---|
| Médium: | tesis de maestría |
| Datum vydání: | 2010 |
| Popis: | UCR::Investigación::Sistema de Estudios de Posgrado::Ciencias Básicas::Maestría Académica en Matemática con énfasis en Matemática Aplicada |
| Země: | Kérwá |
| Instituce: | Universidad de Costa Rica |
| Repositorio: | Kérwá |
| OAI Identifier: | oai:kerwa.ucr.ac.cr:10669/99151 |
| On-line přístup: | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/21288 https://hdl.handle.net/10669/99151 |
| Klíčové slovo: | MATEMATICAS FINANCIERAS OPCIONES (FINANZAS) PROCESOS ESTOCASTICOS |