Estudio de modelos de volatilidad estocástica en la valoración de opciones europeas
Wedi'i Gadw mewn:
| Awdur: | |
|---|---|
| Fformat: | tesis de maestría |
| Dyddiad Cyhoeddi: | 2010 |
| Disgrifiad: | UCR::Investigación::Sistema de Estudios de Posgrado::Ciencias Básicas::Maestría Académica en Matemática con énfasis en Matemática Aplicada |
| Gwlad: | Kérwá |
| Sefydliad: | Universidad de Costa Rica |
| Repositorio: | Kérwá |
| OAI Identifier: | oai:kerwa.ucr.ac.cr:10669/99151 |
| Mynediad Ar-lein: | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/21288 https://hdl.handle.net/10669/99151 |
| Allweddair: | MATEMATICAS FINANCIERAS OPCIONES (FINANZAS) PROCESOS ESTOCASTICOS |