Estudio de modelos de volatilidad estocástica en la valoración de opciones europeas
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| Údar: | |
|---|---|
| Formáid: | tesis de maestría |
| Fecha de Publicación: | 2010 |
| Cur Síos: | UCR::Investigación::Sistema de Estudios de Posgrado::Ciencias Básicas::Maestría Académica en Matemática con énfasis en Matemática Aplicada |
| País: | Kérwá |
| Institiúid: | Universidad de Costa Rica |
| Repositorio: | Kérwá |
| OAI Identifier: | oai:kerwa.ucr.ac.cr:10669/99151 |
| Rochtain Ar Líne: | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/21288 https://hdl.handle.net/10669/99151 |
| Palabra clave: | MATEMATICAS FINANCIERAS OPCIONES (FINANZAS) PROCESOS ESTOCASTICOS |