Estudio de modelos de volatilidad estocástica en la valoración de opciones europeas
Đã lưu trong:
| Tác giả: | |
|---|---|
| Định dạng: | tesis de maestría |
| Ngày xuất bản: | 2010 |
| Miêu tả: | UCR::Investigación::Sistema de Estudios de Posgrado::Ciencias Básicas::Maestría Académica en Matemática con énfasis en Matemática Aplicada |
| Quốc gia: | Kérwá |
| Tổ chức giáo dục: | Universidad de Costa Rica |
| Repositorio: | Kérwá |
| OAI Identifier: | oai:kerwa.ucr.ac.cr:10669/99151 |
| Truy cập trực tuyến: | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/21288 https://hdl.handle.net/10669/99151 |
| Từ khóa: | MATEMATICAS FINANCIERAS OPCIONES (FINANZAS) PROCESOS ESTOCASTICOS |