Modelo de gestión de riesgo de liquidez y mercado para un portafolio de inversiones en el solidarismo costarricense a través de la Asociación Solidarista ASO123
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| Formato: | tesis de maestría |
| Fecha de Publicación: | 2024 |
| Descripción: | El objetivo de este trabajo es diseñar un modelo de gestión de riesgos de liquidez y de mercados para el Solidarismo Costarricense que integre los aspectos del monitoreo de los riesgos mediante indicadores de alerta temprana. Para el diseño del modelo, se incluyó un análisis del entorno donde operan las Asociaciones Solidaristas para entender los principales riesgos a los que están expuestas y con base en ello fundamentar los indicadores. Se consideró como parte del marco de referencia, la ley 6970 (Ley de Asociaciones Solidaristas) donde se presentan el marco de acción de cada una de ellas. Además; se consideró información histórica de los flujos de efectivo de la Asociación Solidarista, el histórico de los precios de los instrumentos que componen el portafolio de inversiones y los estados financieros que soportan el análisis y diseño del modelo. El análisis concluye con la definición de los principales indicadores para gestionar el riesgo de liquidez a través de la medición del disponible diario de efectivo y los mínimos requeridos para una adecuada gestión de la liquidez, el riesgo de mercado a través de un análisis del comportamiento del tipo de cambio y su impacto en la posición en moneda extranjera de la entidad y el riesgo de precio a través del análisis históricos de los precios de mercado y la cuantificación del valor en riesgo utilizando el método de VaR paramétrico o delta normal. Como resultado del trabajo, se obtiene un tablero de indicadores, el cual sirve de herramienta fundamental de monitoreo de riesgos para las Asociaciones Solidaristas y de paso le sirve como insumo para establecer los controles necesarios para el eventual cumplimiento de nuevas regulaciones del sector. |
| País: | Kérwá |
| Institución: | Universidad de Costa Rica |
| Repositorio: | Kérwá |
| Lenguaje: | Español |
| OAI Identifier: | oai:kerwa.ucr.ac.cr:10669/91166 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/10669/91166 |
| Palabra clave: | GESTION Riesgos Asociaciones Solidaristas |