Portfolio Optimization Using Particle Swarms with Stripes

 

সংরক্ষণ করুন:
গ্রন্থ-পঞ্জীর বিবরন
লেখক: Villalobos-Arias, Mario
বিন্যাস: artículo original
বর্তমান অবস্থা:Versión publicada
প্রকাশনার তারিখ:2009
বিবরন:In this paper it is consider the Portfolio Optimization Problem developed by Markowitz [11]. The basic assumption is that the investor tries to maximize his/her profit and at the same time, wants to minimize the risk. This problem is usually solved using a scalarization approach (with one objective). Here it is solved it as a bi-objective  optimization problem. It uses a new version of the algorithm of Particle Swarm Optimization for Multi-Objective Problems to which it implemented a method of the stripes to improve dispersion.
দেশ:Portal de Revistas UCR
প্রতিষ্ঠান:Universidad de Costa Rica
Repositorio:Portal de Revistas UCR
ভাষা:Español
OAI Identifier:oai:portal.ucr.ac.cr:article/301
অনলাইন ব্যবহার করুন:https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/view/301
মুখ্য শব্দ:Portfolio optimization
particle swarm optimization
multiobjetive
optimization
Optimización de portafolios
optimización por enjambre de partículas
multiobjetivo
optimización