Structural Change Analysis in Linear Regression Model

 

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلفون: Pérez Salvador, Blanca Rosa, García Salazar, María Guadalupe
التنسيق: artículo original
الحالة:Versión publicada
تاريخ النشر:2010
الوصف:Assuming that the observations are from normal distribution we obtain de distribution of the maximum likelihood ratio test if there is a change in the parameters at an unknown time and we find the maximum likehood estimators of the time change too.
البلد:Portal de Revistas UCR
المؤسسة:Universidad de Costa Rica
Repositorio:Portal de Revistas UCR
اللغة:Español
OAI Identifier:oai:portal.ucr.ac.cr:article/2126
الوصول للمادة أونلاين:https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/view/2126
كلمة مفتاحية:Structural changes
change point
linear model
maximum likelihood estimators
test
Cambio estructural
punto de cambio
modelos lineales
estimadores
pruebas de máxima verosimilitud

مواد مشابهة