Structural Change Analysis in Linear Regression Model
Uloženo v:
| Autoři: | , |
|---|---|
| Médium: | artículo original |
| Stav: | Versión publicada |
| Datum vydání: | 2010 |
| Popis: | Assuming that the observations are from normal distribution we obtain de distribution of the maximum likelihood ratio test if there is a change in the parameters at an unknown time and we find the maximum likehood estimators of the time change too. |
| Země: | Portal de Revistas UCR |
| Instituce: | Universidad de Costa Rica |
| Repositorio: | Portal de Revistas UCR |
| Jazyk: | Español |
| OAI Identifier: | oai:portal.ucr.ac.cr:article/2126 |
| On-line přístup: | https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/view/2126 |
| Klíčové slovo: | Structural changes change point linear model maximum likelihood estimators test Cambio estructural punto de cambio modelos lineales estimadores pruebas de máxima verosimilitud |