Structural Change Analysis in Linear Regression Model

 

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מידע ביבליוגרפי
Autores: Pérez Salvador, Blanca Rosa, García Salazar, María Guadalupe
פורמט: artículo original
סטטוס:Versión publicada
Fecha de Publicación:2010
תיאור:Assuming that the observations are from normal distribution we obtain de distribution of the maximum likelihood ratio test if there is a change in the parameters at an unknown time and we find the maximum likehood estimators of the time change too.
País:Portal de Revistas UCR
מוסד:Universidad de Costa Rica
Repositorio:Portal de Revistas UCR
שפה:Español
OAI Identifier:oai:portal.ucr.ac.cr:article/2126
גישה מקוונת:https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/view/2126
מילת מפתח:Structural changes
change point
linear model
maximum likelihood estimators
test
Cambio estructural
punto de cambio
modelos lineales
estimadores
pruebas de máxima verosimilitud

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