Structural Change Analysis in Linear Regression Model

 

Сохранить в:
Библиографические подробности
Авторы: Pérez Salvador, Blanca Rosa, García Salazar, María Guadalupe
Формат: artículo original
Статус:Versión publicada
Дата публикации:2010
Описание:Assuming that the observations are from normal distribution we obtain de distribution of the maximum likelihood ratio test if there is a change in the parameters at an unknown time and we find the maximum likehood estimators of the time change too.
Страна:Portal de Revistas UCR
Институт:Universidad de Costa Rica
Repositorio:Portal de Revistas UCR
Язык:Español
OAI Identifier:oai:portal.ucr.ac.cr:article/2126
Online-ссылка:https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/view/2126
Ключевое слово:Structural changes
change point
linear model
maximum likelihood estimators
test
Cambio estructural
punto de cambio
modelos lineales
estimadores
pruebas de máxima verosimilitud