Structural Change Analysis in Linear Regression Model
Đã lưu trong:
| Nhiều tác giả: | , |
|---|---|
| Định dạng: | artículo original |
| Trạng thái: | Versión publicada |
| Ngày xuất bản: | 2010 |
| Miêu tả: | Assuming that the observations are from normal distribution we obtain de distribution of the maximum likelihood ratio test if there is a change in the parameters at an unknown time and we find the maximum likehood estimators of the time change too. |
| Quốc gia: | Portal de Revistas UCR |
| Tổ chức giáo dục: | Universidad de Costa Rica |
| Repositorio: | Portal de Revistas UCR |
| Ngôn ngữ: | Español |
| OAI Identifier: | oai:portal.ucr.ac.cr:article/2126 |
| Truy cập trực tuyến: | https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/view/2126 |
| Từ khóa: | Structural changes change point linear model maximum likelihood estimators test Cambio estructural punto de cambio modelos lineales estimadores pruebas de máxima verosimilitud |