Una aplicación de algoritmos genéticos a la regla de filtro en la transacción de acciones
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| Автор: | |
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| Формат: | artículo original |
| Статус: | Versión publicada |
| Дата публикации: | 2009 |
| Описание: | En el mercado de acciones, una rgla de filtro se define como una herramienta técnica que le permite a los agentes involucados definir una estrategia sobre cuándo comprar o vender sus acciones, a partir de la determinación de ciertos parámetros. El asunto crucial radica en cómo seleccionar la combinación óptima de los parámetros dentro de un espacio de búsqueda suficientemente grande. En este artículo se aplica la técnica heurística de algoritmos genéticos, paa encontrar la combinación cuasi-óptima de parámetros que maximice las ganancias de capital en la transacción de acciones. |
| Страна: | Portal de Revistas UCR |
| Институт: | Universidad de Costa Rica |
| Repositorio: | Portal de Revistas UCR |
| Язык: | Español |
| OAI Identifier: | oai:portal.ucr.ac.cr:article/7109 |
| Online-ссылка: | https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/article/view/7109 |
| Ключевое слово: | regla de filtro ganancias de capital algoritmos genéticos optimización combinatoria caminata aleatoria filter rule capital profits genetic algorithms optimizing combination contingent walk |