Una aplicación de algoritmos genéticos a la regla de filtro en la transacción de acciones
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| 作者: | |
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| 格式: | artículo original |
| 狀態: | Versión publicada |
| Fecha de Publicación: | 2009 |
| 實物特徵: | En el mercado de acciones, una rgla de filtro se define como una herramienta técnica que le permite a los agentes involucados definir una estrategia sobre cuándo comprar o vender sus acciones, a partir de la determinación de ciertos parámetros. El asunto crucial radica en cómo seleccionar la combinación óptima de los parámetros dentro de un espacio de búsqueda suficientemente grande. En este artículo se aplica la técnica heurística de algoritmos genéticos, paa encontrar la combinación cuasi-óptima de parámetros que maximice las ganancias de capital en la transacción de acciones. |
| País: | Portal de Revistas UCR |
| 機構: | Universidad de Costa Rica |
| Repositorio: | Portal de Revistas UCR |
| 語言: | Español |
| OAI Identifier: | oai:portal.ucr.ac.cr:article/7109 |
| 在線閱讀: | https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/article/view/7109 |
| Palabra clave: | regla de filtro ganancias de capital algoritmos genéticos optimización combinatoria caminata aleatoria filter rule capital profits genetic algorithms optimizing combination contingent walk |