EL FILTRO BAXTER - KING, METODOLOGÍA Y APLICACIONES
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| Autor: | |
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| Formato: | artículo original |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de Publicación: | 2001 |
| Descripción: | La presente nota tiene como objetivo exponer de manera breve la metodología del filtro Baxter-King como herramienta útil para el análisis de ciclos económicos y de extracción de tendencia. También se repasan las propiedades matemáticas del filtro Hodrick-Prescott, para comprender en qué aspectos difiere del Baxter-King. Como aplicación del filtro, se analizan series con periodicidad mensual (IMAE, IPPI, Base Monetaria) trimestral (PIB) y anual (PIB e Importaciones) y se concluye que a pesar de que no difieren mucho sus resultados, el segundo es superior al Hodrick-Prescott por cuanto permite que el investigador determine el tipo de información que desea aislar de las series. |
| País: | Portal de Revistas UNA |
| Institución: | Universidad Nacional de Costa Rica |
| Repositorio: | Portal de Revistas UNA |
| Lenguaje: | Español |
| OAI Identifier: | oai:ojs.www.una.ac.cr:article/1246 |
| Acceso en línea: | https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/economia/article/view/1246 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Baxter-King ciclos económicos tendencia Hodrick-Prescott series. |