DEMANDA TRIMESTRAL POR EMISIÓN MONETARIA: ESTIMACIÓN MEDIANTE TRES TÉCNICAS ESTADÍSTICAS
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| Autores: | , |
|---|---|
| Formato: | artículo original |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de Publicación: | 1999 |
| Descripción: | Este documento presenta la estimación de la demanda trimestral por emisión monetaria mediante tres técnicas estadísticas, a saber: mínimos cuadrados ordinarios, corrección de errores y vectores autorregresivos. La estimación de la demanda se realizó para el periodo 1987–1997. En general las ecuaciones estimadas presentaron resultados satisfactorios en términos económicos y estadísticos. La capacidad de predicción se verificó con los bajos errores de pronóstico, inferiores al 3% para 1997. Se comprobó la estabilidad de la demanda de corto y largo plazo mediante los estadísticos Cusum y Cusum-Cuadrado, así como con la prueba de cointegración de Johansen. |
| País: | Portal de Revistas UNA |
| Institución: | Universidad Nacional de Costa Rica |
| Repositorio: | Portal de Revistas UNA |
| Lenguaje: | Español |
| OAI Identifier: | oai:ojs.www.una.ac.cr:article/1580 |
| Acceso en línea: | https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/economia/article/view/1580 |
| Palabra clave: | Demanda emisión monetaria corrección de errores vectores autorregresivos pronóstico. |