The Black-Scholes type financial models and the arbitrage opportunities
Đã lưu trong:
| Tác giả: | |
|---|---|
| Định dạng: | artículo original |
| Trạng thái: | Versión publicada |
| Ngày xuất bản: | 2007 |
| Miêu tả: | By using the conservation laws concept, we study certain financial models similar to the Black–Scholes model. We show that without complement limitations such models can have two or more volatilities. This fact imposes several intrinsic limitations for the dynamical system parameters in order to guarantee the correct definition. |
| Quốc gia: | Portal de Revistas UCR |
| Tổ chức giáo dục: | Universidad de Costa Rica |
| Repositorio: | Portal de Revistas UCR |
| Ngôn ngữ: | Español |
| OAI Identifier: | oai:archivo.portal.ucr.ac.cr:article/277 |
| Truy cập trực tuyến: | https://archivo.revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/view/277 |
| Từ khóa: | Black–Scholes model volatility laws of conservation Modelo de Black–Scholes volatilidad leyes de conservación |