Uso de los modelos heterocedásticos con Bootstrap en el análisis del Índice General de la Bolsa de Valores de Lima

 

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Библиографические подробности
Автор: Orosco Gavilán, Juan Carlos
Дата публикации:2019
Описание:Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado. Maestría en Estadística Aplicada
Страна:Repositorio de Información en Democracia y Elecciones
Институт:Tribunal Supremo de Elecciones
Repositorio:Repositorio de Información en Democracia y Elecciones
Язык:Español
OAI Identifier:oai:repositorio.lamolina.edu.pe:20.500.12996/3891
Online-ссылка:https://hdl.handle.net/20.500.12996/3891
Ключевое слово:Bolsa de Valores de Lima
Análisis de series cronológicas
Gestión
Técnicas de predicción
Inversiones
Modelos estadísticos
Modelos de siembra
Perú
Método Bootstrap
Modelos heterocedasticos
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00