Uso de los modelos heterocedásticos con Bootstrap en el análisis del Índice General de la Bolsa de Valores de Lima

 

Kaydedildi:
Detaylı Bibliyografya
Yazar: Orosco Gavilán, Juan Carlos
Yayın Tarihi:2019
Diğer Bilgiler:Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado. Maestría en Estadística Aplicada
Ülke:Repositorio de Información en Democracia y Elecciones
Kurum:Tribunal Supremo de Elecciones
Repositorio:Repositorio de Información en Democracia y Elecciones
Dil:Español
OAI Identifier:oai:repositorio.lamolina.edu.pe:20.500.12996/3891
Online Erişim:https://hdl.handle.net/20.500.12996/3891
Anahtar Kelime:Bolsa de Valores de Lima
Análisis de series cronológicas
Gestión
Técnicas de predicción
Inversiones
Modelos estadísticos
Modelos de siembra
Perú
Método Bootstrap
Modelos heterocedasticos
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00