Uso de los modelos heterocedásticos con Bootstrap en el análisis del Índice General de la Bolsa de Valores de Lima

 

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Dades bibliogràfiques
Autor: Orosco Gavilán, Juan Carlos
Data de publicació:2019
Descripció:Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado. Maestría en Estadística Aplicada
Pais:Repositorio de Información en Democracia y Elecciones
Institution:Tribunal Supremo de Elecciones
Repositorio:Repositorio de Información en Democracia y Elecciones
Idioma:Español
OAI Identifier:oai:repositorio.lamolina.edu.pe:20.500.12996/3891
Accés en línia:https://hdl.handle.net/20.500.12996/3891
Paraula clau:Bolsa de Valores de Lima
Análisis de series cronológicas
Gestión
Técnicas de predicción
Inversiones
Modelos estadísticos
Modelos de siembra
Perú
Método Bootstrap
Modelos heterocedasticos
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00