Uso de los modelos heterocedásticos con Bootstrap en el análisis del Índice General de la Bolsa de Valores de Lima

 

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Bibliografiske detaljer
Forfatter: Orosco Gavilán, Juan Carlos
Fecha de Publicación:2019
Beskrivelse:Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado. Maestría en Estadística Aplicada
País:Repositorio de Información en Democracia y Elecciones
Institution:Tribunal Supremo de Elecciones
Repositorio:Repositorio de Información en Democracia y Elecciones
Sprog:Español
OAI Identifier:oai:repositorio.lamolina.edu.pe:20.500.12996/3891
Online adgang:https://hdl.handle.net/20.500.12996/3891
Palabra clave:Bolsa de Valores de Lima
Análisis de series cronológicas
Gestión
Técnicas de predicción
Inversiones
Modelos estadísticos
Modelos de siembra
Perú
Método Bootstrap
Modelos heterocedasticos
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00