Uso de los modelos heterocedásticos con Bootstrap en el análisis del Índice General de la Bolsa de Valores de Lima

 

Gorde:
Xehetasun bibliografikoak
Egilea: Orosco Gavilán, Juan Carlos
Argitaratze data:2019
Deskribapena:Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado. Maestría en Estadística Aplicada
Herria:Repositorio de Información en Democracia y Elecciones
Erakundea:Tribunal Supremo de Elecciones
Repositorio:Repositorio de Información en Democracia y Elecciones
Hizkuntza:Español
OAI Identifier:oai:repositorio.lamolina.edu.pe:20.500.12996/3891
Sarrera elektronikoa:https://hdl.handle.net/20.500.12996/3891
Gako-hitza:Bolsa de Valores de Lima
Análisis de series cronológicas
Gestión
Técnicas de predicción
Inversiones
Modelos estadísticos
Modelos de siembra
Perú
Método Bootstrap
Modelos heterocedasticos
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00