Fitting non-gaussian Models to Financial data: An Empirical Study
সংরক্ষণ করুন:
| লেখক: | , |
|---|---|
| বিন্যাস: | artículo original |
| বর্তমান অবস্থা: | Versión publicada |
| প্রকাশনার তারিখ: | 2004 |
| বিবরন: | In this paper are presented some experiences about the modeling of financial data by three classes of models as alternative to Gaussian Linear models. Dynamic Volatility, Stable Lévy and Diffusion with Jumps models are considered. The techniques are illustrated with some examples of financial series on currency, futures and indexes. |
| দেশ: | Portal de Revistas UCR |
| প্রতিষ্ঠান: | Universidad de Costa Rica |
| Repositorio: | Portal de Revistas UCR |
| ভাষা: | Español |
| OAI Identifier: | oai:portal.ucr.ac.cr:article/239 |
| অনলাইন ব্যবহার করুন: | https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/view/239 |
| মুখ্য শব্দ: | Dynamic Volatility Stable Processes Diffusions with Jumps Likelihood Volatilidad Dinámica Procesos Estables Difusiones con Saltos Verosimilitud |