The Black-Scholes type financial models and the arbitrage opportunities
محفوظ في:
| المؤلف: | |
|---|---|
| التنسيق: | artículo original |
| الحالة: | Versión publicada |
| تاريخ النشر: | 2007 |
| الوصف: | By using the conservation laws concept, we study certain financial models similar to the Black–Scholes model. We show that without complement limitations such models can have two or more volatilities. This fact imposes several intrinsic limitations for the dynamical system parameters in order to guarantee the correct definition. |
| البلد: | Portal de Revistas UCR |
| المؤسسة: | Universidad de Costa Rica |
| Repositorio: | Portal de Revistas UCR |
| اللغة: | Español |
| OAI Identifier: | oai:portal.ucr.ac.cr:article/277 |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/view/277 |
| كلمة مفتاحية: | Black–Scholes model volatility laws of conservation Modelo de Black–Scholes volatilidad leyes de conservación |